Сравнение DFVE с GXLC
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFVE tracks the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
DFVE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 14.89% | 2.48% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DFVE and GXLC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DFVE
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFVE c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVE | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVE и GXLC
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -9.08% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.54% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 13.53% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 13.53% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 13.53% | +1.82% |
Сравнение комиссий DFVE и GXLC
DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и GXLC
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.36% | 1.52% | 1.53% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and GXLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for DFVE.
DFVE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.63% for GXLC.
DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: DoubleLine and Global X. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор