Сравнение DFVE с FTIF
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFVE tracks the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 26.66% vs 30.93% for FTIF. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.67%.
DFVE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.86%
FTIF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.80%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $111.71K | $95.54K | $183.13K | |
| $67.49K | $76.24K | $51.93K |
Сравнение доходности по годам DFVE и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 17.48% | 14.51% | 14.66% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 22.67% | 7.79% | 3.63% |
Correlation
The correlation between DFVE and FTIF is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between DFVE and FTIF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DFVE и FTIF
Секторы
DFVE
FTIF
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Промышленность
DFVE
FTIF
Потребительский циклический сектор
DFVE
FTIF
Финансовые услуги
DFVE
FTIF
-
Технологии
DFVE
FTIF
Здравоохранение
DFVE
FTIF
-
Потребительский защитный сектор
DFVE
FTIF
-
Энергетика
DFVE
FTIF
Коммунальные услуги
DFVE
FTIF
-
Сырьевые материалы
DFVE
FTIF
Коммуникационные услуги
DFVE
FTIF
-
Недвижимость
DFVE
FTIF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. FTIF — Ранг доходности на риск
DFVE
FTIF
Сравнение DFVE c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVE | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.90 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 14.17 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVE и FTIF
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -27.83% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -6.34% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.98% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -5.89% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.19% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и FTIF
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.03% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 10.39% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 14.85% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.70% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.70% | -3.42% |
Сравнение комиссий DFVE и FTIF
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и FTIF
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FTIF в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.52% | 1.53% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.09% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and FTIF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVE has higher volatility (3.30%) compared to FTIF (3.03%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs FTIF's -27.83%.
On 1-year performance, FTIF leads with 30.93% vs 26.66% for DFVE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 30.93% return vs 26.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
DFVE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.09% for FTIF.
DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: DoubleLine and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.60% for FTIF.
DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор