PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFVE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.67%.


DFVE

1 день
-0.29%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
10.49%
С начала года
17.48%
1 год
26.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
18.86%

FTIF

1 день
-1.04%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.80%
С начала года
22.67%
1 год
30.93%
3 года*
10.79%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$111.71K$95.54K$183.13K
$67.49K$76.24K$51.93K

Сравнение доходности по годам DFVE и FTIF


Correlation

The correlation between DFVE and FTIF is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.75

The correlation between DFVE and FTIF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFVE и FTIF


Секторы
DFVE
FTIF

Промышленность

17.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

16.6%
4.0%

Финансовые услуги

15.6%

-

Технологии

11.5%
4.4%

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Энергетика

5.6%
39.0%

Коммунальные услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%
20.6%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.3%
13.8%

Промышленность

DFVE
17.9%
FTIF
18.2%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.6%
FTIF
4.0%

Финансовые услуги

DFVE
15.6%
FTIF

-

Технологии

DFVE
11.5%
FTIF
4.4%

Здравоохранение

DFVE
10.4%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.1%
FTIF

-

Энергетика

DFVE
5.6%
FTIF
39.0%

Коммунальные услуги

DFVE
5.4%
FTIF

-

Сырьевые материалы

DFVE
4.0%
FTIF
20.6%

Коммуникационные услуги

DFVE
3.8%
FTIF

-

Недвижимость

DFVE
1.3%
FTIF
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

DFVE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFVE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFVEFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.90

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

14.17

-1.44

DFVE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVE и FTIF

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и FTIF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFVEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-27.83%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.34%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.98%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-5.89%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.19%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и FTIF

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFVEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.03%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.39%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

14.85%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.70%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.70%

-3.42%

Сравнение комиссий DFVE и FTIF

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и FTIF

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FTIF в 1.09%


ПозицияTTM202520242023
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
1.33%1.52%1.53%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.09%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы


DFVE and FTIF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVE has higher volatility (3.30%) compared to FTIF (3.03%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 30.93% vs 26.66% for DFVE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 30.93% return vs 26.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

DFVE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.09% for FTIF.

DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: DoubleLine and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.60% for FTIF.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор