PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и FTIF


Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.


DFVE

1 день
1.90%
1 месяц
-5.33%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.98%
1 год
16.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий DFVE и FTIF

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

DFVE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVEFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.42

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.00

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

9.48

-3.20

DFVE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVEFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.69

+0.20

Корреляция

Корреляция между DFVE и FTIF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и FTIF

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FTIF в 1.17%


TTM202520242023
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
1.49%1.52%1.53%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и FTIF

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-27.83%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-17.27%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-0.57%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.28%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.51%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и FTIF

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 4.39% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.25%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

11.64%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

22.96%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

19.28%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

19.28%

-3.46%