Сравнение DFUV с MFVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).
DFUV и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и MFVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 1.88% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -2.48% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и MFVL
DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Доходность на риск
DFUV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
DFUV
MFVL
Сравнение DFUV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.31 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и MFVL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и MFVL
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и MFVL
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и MFVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -6.49% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -6.05% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.47% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и MFVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 11.71% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 11.71% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 11.71% | +4.73% |