PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUS и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и AVIE


2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
-4.17%17.46%24.34%26.36%6.23%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
11.28%11.37%6.17%4.19%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.


DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

AVIE

1 день
0.70%
1 месяц
-2.00%
С начала года
11.28%
6 месяцев
16.70%
1 год
15.15%
3 года*
12.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Сравнение комиссий DFUS и AVIE

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUS vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUSAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

4.02

+3.28

DFUS vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUSAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.06

-0.45

Корреляция

Корреляция между DFUS и AVIE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и AVIE

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVIE в 1.47%


TTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.47%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и AVIE

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и AVIE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUSAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-12.39%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.53%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-2.09%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.10%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.02%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и AVIE

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUSAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.07%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.36%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

14.66%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

13.10%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

13.10%

+4.28%