PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с AVIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 21.35%/yr vs 12.78%/yr for AVIE. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 18.60%.

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

AVIE

1 день
0.15%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
8.83%
С начала года
18.60%
1 год
31.26%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF
$105.07K$109.47K$101.49K

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

Сравнение доходности по годам DFUS и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%4.01%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		18.60%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between DFUS and AVIE is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DFUS and AVIE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFUS и AVIE

Секторы
DFUS
AVIE

Технологии

36.4%
0.1%

Финансовые услуги

13.1%
15.7%

Здравоохранение

9.6%
29.6%

Промышленность

9.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
16.9%

Энергетика

3.8%
26.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Сырьевые материалы

2.3%
9.0%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

DFUS
36.4%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

DFUS
13.1%
AVIE
15.7%

Здравоохранение

DFUS
9.6%
AVIE
29.6%

Промышленность

DFUS
9.2%
AVIE
1.7%

Потребительский циклический сектор

DFUS
9.0%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

DFUS
9.0%
AVIE

-

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.6%
AVIE
16.9%

Энергетика

DFUS
3.8%
AVIE
26.5%

Коммунальные услуги

DFUS
2.7%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

DFUS
2.3%
AVIE
9.0%

Недвижимость

DFUS
0.1%
AVIE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с INFLAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

DFUS vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUS c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.15

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.60

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

6.32

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

21.54

-9.75

DFUS vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и AVIE

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-12.39%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.97%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-12.39%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.72%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.92%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.46%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и AVIE

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.71%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

7.39%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

9.98%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

12.84%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

12.84%

+4.33%

Сравнение комиссий DFUS и AVIE

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и AVIE

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AVIE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.40%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and AVIE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, DFUS leads with 21.35% vs 12.78% for AVIE. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 21.35% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.84% for DFUS.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор