Сравнение DFUS с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
DFUS и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | 6.23% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.28% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 11.28%.
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и AVIE
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUS vs. AVIE — Ранг доходности на риск
DFUS
AVIE
Сравнение DFUS c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 4.02 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и AVIE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и AVIE
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVIE в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и AVIE
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -12.39% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.53% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -2.09% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.10% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.02% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и AVIE
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.07% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.36% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 14.66% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.10% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.10% | +4.28% |