Сравнение DFUS с AVIE
DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 20.01%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности DFUS и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
DFUS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFUS и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 11.14% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | 4.01% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between DFUS and AVIE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DFUS and AVIE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DFUS и AVIE
Секторы
DFUS
AVIE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
DFUS
AVIE
Финансовые услуги
DFUS
AVIE
Потребительский циклический сектор
DFUS
AVIE
Коммуникационные услуги
DFUS
AVIE
-
Промышленность
DFUS
AVIE
Здравоохранение
DFUS
AVIE
Потребительский защитный сектор
DFUS
AVIE
Энергетика
DFUS
AVIE
Коммунальные услуги
DFUS
AVIE
Сырьевые материалы
DFUS
AVIE
Недвижимость
DFUS
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUS vs. AVIE — Ранг доходности на риск
DFUS
AVIE
Сравнение DFUS c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUS | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 5.53 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 17.46 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFUS и AVIE
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -12.39% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -4.97% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -12.39% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.28% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.96% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.57% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и AVIE
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 3.44%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUS | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.73% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 7.59% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 10.14% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 12.90% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 12.90% | +4.28% |
Сравнение комиссий DFUS и AVIE
DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и AVIE
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.86% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DFUS and AVIE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to DFUS (3.44%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, DFUS leads with 20.01% vs 13.39% for AVIE. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 20.01% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.86% for DFUS.
They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUS и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор