Сравнение DFUEX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -3.39% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.02% против 10.65% соответственно.
DFUEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.02%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и QUERX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
DFUEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
DFUEX
QUERX
Сравнение DFUEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.45 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 2.06 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и QUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и QUERX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.87% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и QUERX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -30.81% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -8.92% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.04% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -30.81% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -4.33% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.95% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.95% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и QUERX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 2.81% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 5.75% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 12.05% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.08% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 15.23% | +3.97% |