PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTX с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTX с PBD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock, while PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. Over the past 3 years, DFTX returned 84.74%/yr vs 4.61%/yr for PBD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFTX и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTX показывает доходность 77.52%, что значительно выше, чем у PBD с доходностью 28.03%.

DFTX

1 день
-3.96%
1 месяц
13.24%
С начала года
77.52%
6 месяцев
96.77%
1 год
231.52%
3 года*
84.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.12%
С начала года
28.03%
6 месяцев
27.73%
1 год
72.58%
3 года*
4.61%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTX и PBD

2026 (YTD)2025202420232022
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		77.52%92.39%90.16%66.36%-78.74%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		28.03%43.65%-26.39%-10.69%-9.70%

Correlation

The correlation between DFTX and PBD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.36

The correlation between DFTX and PBD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definium Therapeutics, Inc

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с DFTX:
DFTX с CMPSDFTX с ATAIDFTX с FRNWDFTX с NVDADFTX с LRCXDFTX с VXUSDFTX с RDIV
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

DFTX vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTX c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definium Therapeutics, Inc (DFTX) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTXPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.95

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.52

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.40

5.71

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.57

19.24

+10.33

DFTX vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTX и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTX и PBD

Максимальная просадка DFTX за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTX и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTXPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-78.60%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.79%

-12.78%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.38%

-52.45%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-43.63%

+39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-53.37%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

3.78%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTX и PBD

Definium Therapeutics, Inc (DFTX) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что DFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTXPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

10.96%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.04%

19.02%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.04%

24.81%

+37.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.92%

28.59%

+55.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.92%

27.35%

+56.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTX и PBD

DFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.76%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

DFTX and PBD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTX has higher volatility (15.49%) compared to PBD (10.96%). In terms of maximum drawdown, DFTX dropped -86.01% vs PBD's -78.60%.

DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTX и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор