PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFTT с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с PSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. DFTT is passively managed, while PSCX is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.74%.

DFTT

1 день
-3.68%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
5.01%
С начала года
5.74%
1 год
12.93%
3 года*
12.06%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и PSCX

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		17.89%-0.00%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.74%1.65%

Correlation

The correlation between DFTT and PSCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов DFTT и PSCX

Секторы
DFTT
PSCX

Технологии

51.0%
33.2%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.3%

Финансовые услуги

16.1%
12.5%

Промышленность

11.3%
8.4%

Здравоохранение

2.2%
9.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

DFTT
51.0%
PSCX
33.2%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
PSCX
10.3%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
PSCX
12.5%

Промышленность

DFTT
11.3%
PSCX
8.4%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
PSCX
9.6%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
PSCX
2.6%

Сырьевые материалы

DFTT

-

PSCX
1.9%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

PSCX
10.0%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

PSCX
5.4%

Энергетика

DFTT

-

PSCX
4.2%

Недвижимость

DFTT

-

PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с DFRADFTT с NRSHDFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHXDFTT с AFOS
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с VTIPSCX с QUALPSCX с QQQPSCX с OALCPSCX с MPLY

Доходность на риск

DFTT vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.42

—

DFTT vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и PSCX

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, примерно равная максимальной просадке PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-10.20%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.18%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.83%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и PSCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

5.62%

+20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

7.12%

+18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

6.94%

+18.75%

Сравнение комиссий DFTT и PSCX

DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и PSCX

Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.14%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and PSCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

DFTT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for PSCX.

DFTT is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.75% for PSCX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор