PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с IUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у IUS с доходностью 14.47%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
13.60%
1 год
29.78%
3 года*
19.92%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и IUS

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.47%1.33%

Correlation

The correlation between DFTT and IUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов DFTT и IUS

Секторы
DFTT
IUS

Технологии

51.0%
26.7%

Коммуникационные услуги

17.2%
13.0%

Финансовые услуги

16.1%
6.8%

Промышленность

11.3%
9.7%

Здравоохранение

2.2%
12.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

9.4%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

DFTT
51.0%
IUS
26.7%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
IUS
13.0%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
IUS
6.8%

Промышленность

DFTT
11.3%
IUS
9.7%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
IUS
12.6%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

DFTT

-

IUS
3.2%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

IUS
10.4%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

IUS
6.9%

Энергетика

DFTT

-

IUS
9.4%

Недвижимость

DFTT

-

IUS
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHB
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

DFTT vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.51

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.20

—

DFTT vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и IUS

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-34.67%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.73%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.85%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и IUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

10.69%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

15.03%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.02%

+5.82%

Сравнение комиссий DFTT и IUS

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и IUS

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and IUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор