PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTIX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFTIX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFTIX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTIX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		-0.08%3.70%1.12%4.29%-3.69%-0.22%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

DFTIX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.74%
3 года*
2.41%
5 лет*
1.04%
10 лет*
1.48%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DFTIX:
DFTIX с FMBDFTIX с VNQIDFTIX с VWIUXDFTIX с ATOIXDFTIX с BATVXDFTIX с DFABXDFTIX с DFEOX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAXFSMUX с COLTX

Сравнение комиссий DFTIX и FSMUX

DFTIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

DFTIX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTIX
Ранг доходности на риск DFTIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTIX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFTIXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.63

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.87

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.28

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

0.78

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFTIX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTIX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFTIXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.63

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.00

+0.71

Корреляция

Корреляция между DFTIX и FSMUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTIX и FSMUX

Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTIX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio		2.78%2.32%2.22%1.76%1.47%1.31%1.49%1.55%1.52%1.33%1.36%1.47%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFTIX и FSMUX

Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFTIXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.02%

-16.27%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-5.30%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.56%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.61%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.96%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTIX и FSMUX

Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFTIXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.99%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.12%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

6.65%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

4.67%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

4.67%

-2.24%