PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFSU is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

DFSU

1 день
0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.93%
1 год
24.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и TEXN

2026 (YTD)2025
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		8.15%13.07%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between DFSU and TEXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов DFSU и TEXN

Секторы
DFSU
TEXN

Технологии

28.7%
15.5%

Финансовые услуги

16.7%
4.1%

Промышленность

12.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.6%

Здравоохранение

10.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.8%

Энергетика

2.0%
36.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.9%

Недвижимость

0.3%
4.2%

Технологии

DFSU
28.7%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
TEXN
4.1%

Промышленность

DFSU
12.1%
TEXN
16.9%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
TEXN
10.8%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
TEXN
3.6%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
TEXN
2.1%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
TEXN
0.8%

Энергетика

DFSU
2.0%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
TEXN
2.9%

Недвижимость

DFSU
0.3%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

DFSU vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.76

-1.48

Просадки

Сравнение просадок DFSU и TEXN

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-6.34%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.12%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

14.16%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.16%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.16%

+2.08%

Сравнение комиссий DFSU и TEXN

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и TEXN

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSU and TEXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.82% for DFSU.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор