PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с TEXN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFSU is actively managed, while TEXN is passively managed. Over the past year, DFSU returned 20.15% vs 31.32% for TEXN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.97%.

DFSU

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.99%
6 месяцев
4.50%
1 год
20.15%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.85%
1 месяц
-2.64%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.41%
1 год
31.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и TEXN

2026 (YTD)2025
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		5.99%14.49%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.97%8.33%

Correlation

The correlation between DFSU and TEXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.56

The correlation between DFSU and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и TEXN

Секторы
DFSU
TEXN

Финансовые услуги

23.0%
3.9%

Технологии

18.5%
20.6%

Промышленность

14.4%
16.3%

Коммуникационные услуги

14.0%
3.3%

Здравоохранение

13.6%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.7%

Энергетика

2.0%
32.3%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Недвижимость

0.3%
3.9%

Финансовые услуги

DFSU
23.0%
TEXN
3.9%

Технологии

DFSU
18.5%
TEXN
20.6%

Промышленность

DFSU
14.4%
TEXN
16.3%

Коммуникационные услуги

DFSU
14.0%
TEXN
3.3%

Здравоохранение

DFSU
13.6%
TEXN
2.7%

Потребительский циклический сектор

DFSU
6.9%
TEXN
11.6%

Потребительский защитный сектор

DFSU
2.9%
TEXN
2.1%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
TEXN
0.7%

Энергетика

DFSU
2.0%
TEXN
32.3%

Коммунальные услуги

DFSU
1.8%
TEXN
2.7%

Недвижимость

DFSU
0.3%
TEXN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

DFSU vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSUTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.17

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.03

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

4.97

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

17.01

-8.43

DFSU vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSU и TEXN

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-6.34%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-6.34%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.96%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-1.27%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.85%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и TEXN

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 4.18%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.03%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

10.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

14.53%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.50%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.50%

+1.74%

Сравнение комиссий DFSU и TEXN

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и TEXN

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TEXN в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.86%0.85%0.96%1.03%0.21%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSU and TEXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (5.03%) compared to DFSU (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 31.32% vs 20.15% for DFSU. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 31.32% return vs 20.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.86% for DFSU.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор