PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с SCHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFSU is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 19.54%/yr vs 21.43%/yr for SCHX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.26%.

DFSU

1 день
-2.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.00%
3 года*
19.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и SCHX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		5.86%15.65%22.96%26.27%0.65%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%24.88%26.84%2.25%

Correlation

The correlation between DFSU and SCHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSU and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и SCHX

Секторы
DFSU
SCHX

Технологии

28.7%
37.5%

Финансовые услуги

16.7%
9.9%

Промышленность

12.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.3%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Энергетика

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Технологии

DFSU
28.7%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
SCHX
9.9%

Промышленность

DFSU
12.1%
SCHX
8.5%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
SCHX
9.7%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
SCHX
10.3%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
SCHX
8.4%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
SCHX
4.5%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
SCHX
1.8%

Энергетика

DFSU
2.0%
SCHX
3.4%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
SCHX
2.6%

Недвижимость

DFSU
0.3%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

DFSU vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.05

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.77

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.80

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

12.66

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.84

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DFSU и SCHX

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-34.33%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.02%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-19.04%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.91%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.97%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.99%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и SCHX

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 3.49%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.85%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.44%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.29%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.16%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

18.16%

-1.89%

Сравнение комиссий DFSU и SCHX

DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и SCHX

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.84%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFSU and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHX has higher volatility (3.85%) compared to DFSU (3.49%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs SCHX's -34.33%.

On 3-year performance, SCHX leads with 21.43% vs 19.54% for DFSU. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHX has performed better with a 21.43% return vs 19.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.84% for DFSU.

They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор