PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 20.21%/yr vs 28.84%/yr for SAMT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 20.25%.

DFSU

1 день
-0.69%
1 месяц
3.98%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.54%
3 года*
20.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		7.31%15.65%22.96%26.27%0.65%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%0.68%

Correlation

The correlation between DFSU and SAMT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.74

The correlation between DFSU and SAMT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и SAMT

Секторы
DFSU
SAMT

Технологии

28.7%
27.8%

Финансовые услуги

16.7%
5.6%

Промышленность

12.1%
22.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.8%

Здравоохранение

10.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
12.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Энергетика

2.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.0%
6.6%

Недвижимость

0.3%
2.9%

Технологии

DFSU
28.7%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
SAMT
5.6%

Промышленность

DFSU
12.1%
SAMT
22.0%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
SAMT
5.6%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
SAMT
7.8%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
SAMT
4.3%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
SAMT
12.0%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
SAMT
2.7%

Энергетика

DFSU
2.0%
SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
SAMT
6.6%

Недвижимость

DFSU
0.3%
SAMT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с QQQ

Доходность на риск

DFSU vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.53

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.35

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

5.19

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

14.30

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.53

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.98

+0.28

Просадки

Сравнение просадок DFSU и SAMT

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-20.57%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.15%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-18.27%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.66%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.72%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.95%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и SAMT

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 3.02%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.82%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.56%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

16.68%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.94%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.94%

-0.69%

Сравнение комиссий DFSU и SAMT

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и SAMT

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.83%0.85%0.96%1.03%0.21%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

DFSU and SAMT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.82%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 28.84% vs 20.21% for DFSU. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 28.84% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.66% for SAMT.

DFSU has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.58% for SAMT.

They also come from different issuers: Dimensional and Strategas. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор