Сравнение DFSU с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
DFSU и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSU и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSU и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | -5.17% | 15.65% | 22.96% | 26.27% | 0.65% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
DFSU
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSU и SAMT
DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
DFSU vs. SAMT — Ранг доходности на риск
DFSU
SAMT
Сравнение DFSU c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.02 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.65 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.14 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 11.64 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.02 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFSU и SAMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и SAMT
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.94% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и SAMT
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -20.57% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -8.76% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -5.23% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -8.00% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и SAMT
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.89% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 11.92% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 17.68% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.77% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.77% | -0.35% |