PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с IGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSU с IGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).

DFSU и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSU и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSU и IGE

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		-4.41%15.65%22.96%26.27%0.65%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%3.12%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 24.10%.

DFSU

1 день
0.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.20%
1 год
16.21%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с VOODFSU с ESGVDFSU с VTIDFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с BDGS
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD

Сравнение комиссий DFSU и IGE

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGE в 0.39%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSU vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUIGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.80

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.27

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.34

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

9.44

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.80

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.30

+0.76

Корреляция

Корреляция между DFSU и IGE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и IGE

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IGE в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.93%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок DFSU и IGE

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и IGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSUIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-67.55%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-16.95%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.97%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-19.01%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.20%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и IGE

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSUIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.35%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

13.19%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

21.60%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

22.65%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

25.04%

-8.63%