PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSU с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

DFSU и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSU и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSU и DJUN

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		-4.41%15.65%22.96%26.27%0.65%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

DFSU

1 день
0.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.20%
1 год
16.21%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с VOODFSU с ESGVDFSU с VTIDFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с BDGS
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий DFSU и DJUN

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSU vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.22

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.85

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.47

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.97

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFSU и DJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и DJUN

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.93%0.85%0.96%1.03%0.21%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSU и DJUN

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSUDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-11.96%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-7.33%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.18%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.64%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.33%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и DJUN

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSUDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.86%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

3.79%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

10.23%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

8.50%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

8.16%

+8.25%