PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с DFAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFSU returned 24.54% vs 30.69% for DFAW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 13.21%.

DFSU

1 день
0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.93%
1 год
24.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		8.15%15.65%22.96%13.05%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFSU and DFAW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between DFSU and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и DFAW

Секторы
DFSU
DFAW

Технологии

28.7%
24.8%

Финансовые услуги

16.7%
15.5%

Промышленность

12.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.3%

Здравоохранение

10.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.0%

Сырьевые материалы

2.3%
5.0%

Энергетика

2.0%
6.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.3%
2.4%

Технологии

DFSU
28.7%
DFAW
24.8%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
DFAW
15.5%

Промышленность

DFSU
12.1%
DFAW
13.6%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
DFAW
10.2%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
DFAW
7.3%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
DFAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
DFAW
5.0%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
DFAW
5.0%

Энергетика

DFSU
2.0%
DFAW
6.0%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
DFAW
2.3%

Недвижимость

DFSU
0.3%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFSU vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.56

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.55

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.47

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

15.38

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DFSU и DFAW

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-16.93%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.88%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.70%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.00%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 3.02%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.18%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.40%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.04%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.45%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.45%

+1.79%

Сравнение комиссий DFSU и DFAW

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и DFAW

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DFAW в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFSU and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.18%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 24.54% for DFSU. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.82% for DFSU.

DFSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор