Сравнение DFSU с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
DFSU и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSU и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSU и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | -4.41% | 15.65% | 22.96% | 26.27% | 0.65% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
DFSU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSU и DFAU
DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSU vs. DFAU — Ранг доходности на риск
DFSU
DFAU
Сравнение DFSU c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.42 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFSU и DFAU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и DFAU
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.93% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и DFAU
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSU | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -23.61% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.45% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.36% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -5.12% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.62% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и DFAU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSU | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.39% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.67% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 18.52% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.03% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.87% | -0.46% |