PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSU с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 20.74%/yr vs 22.04%/yr for DFAU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DFSU и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

DFSU

1 день
0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.93%
1 год
24.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSU и DFAU

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		8.15%15.65%22.96%26.27%0.65%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%2.12%

Correlation

The correlation between DFSU and DFAU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between DFSU and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSU и DFAU

Секторы
DFSU
DFAU

Технологии

28.7%
32.7%

Финансовые услуги

16.7%
12.8%

Промышленность

12.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.4%

Здравоохранение

10.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.4%

Энергетика

2.0%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Технологии

DFSU
28.7%
DFAU
32.7%

Финансовые услуги

DFSU
16.7%
DFAU
12.8%

Промышленность

DFSU
12.1%
DFAU
10.4%

Потребительский циклический сектор

DFSU
12.0%
DFAU
10.8%

Коммуникационные услуги

DFSU
10.4%
DFAU
10.4%

Здравоохранение

DFSU
10.2%
DFAU
8.5%

Потребительский защитный сектор

DFSU
4.3%
DFAU
4.8%

Сырьевые материалы

DFSU
2.3%
DFAU
2.4%

Энергетика

DFSU
2.0%
DFAU
4.6%

Коммунальные услуги

DFSU
1.0%
DFAU
2.5%

Недвижимость

DFSU
0.3%
DFAU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGS
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DFSU vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.43

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.31

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.38

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

15.44

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.95

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DFSU и DFAU

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSUDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-23.61%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-8.67%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-19.36%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.98%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и DFAU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 3.02% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSUDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.88%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.05%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.05%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.02%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

16.73%

-0.49%

Сравнение комиссий DFSU и DFAU

DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и DFAU

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.82%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFSU and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSU has higher volatility (3.02%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs DFAU's -23.61%.

On 3-year performance, DFAU leads with 22.04% vs 20.74% for DFSU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 22.04% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.82% for DFSU.

Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSU и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор