Сравнение DFSTX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 0.38% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSTX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции SSLCX немного отстают с 9.91%.
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
SSLCX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и SSLCX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
DFSTX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
DFSTX
SSLCX
Сравнение DFSTX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.50 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.81 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.62 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 2.03 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.50 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и SSLCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и SSLCX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SSLCX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.20% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и SSLCX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -63.14% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.06% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -22.57% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -48.07% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -5.55% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.38% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.09% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и SSLCX
DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.67% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.01% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 17.54% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.64% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 21.06% | +1.01% |