Сравнение DFSTX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSTX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSTX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 1.25% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSTX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции DFSTX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 9.69% против 7.77% соответственно.
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
CAMSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSTX и CAMSX
DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
DFSTX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
DFSTX
CAMSX
Сравнение DFSTX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSTX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.03 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSTX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFSTX и CAMSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSTX и CAMSX
Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CAMSX в 10.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.47% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFSTX и CAMSX
Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSTX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.99% | -58.43% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.67% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -22.14% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -41.99% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -10.44% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.90% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.60% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSTX и CAMSX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 5.43%, в то время как у Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSTX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.87% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 12.42% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 20.10% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 18.66% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.73% | +1.33% |