PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSTX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSTX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSTX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSTX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFSTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции DFSTX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.62% соответственно.

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VBKDFSTX с VOO
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий DFSTX и AZBIX

DFSTX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DFSTX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSTX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSTXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.85

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.82

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSTX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSTX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSTX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSTXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFSTX и AZBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSTX и AZBIX

Дивидендная доходность DFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DFSTX и AZBIX

Максимальная просадка DFSTX за все время составила -60.99%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSTX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSTXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.99%

-40.80%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.76%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-29.85%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-40.80%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.35%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-7.80%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.19%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSTX и AZBIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) составляет 6.21%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSTXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.23%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.00%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

19.97%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

20.54%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

21.31%

+0.76%