PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с TIVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-4.18%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		10.36%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.91% соответственно.

DFSPX

1 день
0.06%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.47%
1 год
19.80%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.63%

TIVFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
10.36%
6 месяцев
14.86%
1 год
58.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий DFSPX и TIVFX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DFSPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.87

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.32

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.00

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

16.63

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.87

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между DFSPX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и TIVFX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности TIVFX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.17%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.99%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и TIVFX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-54.21%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.21%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-36.31%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-41.51%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-11.69%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-13.45%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и TIVFX

Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 6.68%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.61%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

14.01%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

19.67%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.20%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.39%

-1.26%