Сравнение DFSPX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -1.12% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSPX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
DFSPX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.97%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и PPYPX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DFSPX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DFSPX
PPYPX
Сравнение DFSPX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.85 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.83 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 13.07 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и PPYPX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.07% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и PPYPX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -42.48% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.21% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -35.65% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -42.48% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -4.08% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.28% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.43% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и PPYPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.49% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.15% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.41% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 19.61% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 19.08% | -2.92% |