PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-1.12%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.60% соответственно.

DFSPX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.70%
1 год
23.62%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.97%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий DFSPX и FIGSX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

DFSPX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.74

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.16

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.98

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

3.83

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.74

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFSPX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и FIGSX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.07%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и FIGSX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-34.47%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.89%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-34.47%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-34.47%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-10.60%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-6.49%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.55%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и FIGSX

Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 7.55%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

9.09%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

13.23%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

19.24%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.61%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.54%

-1.38%