Сравнение DFSPX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -4.18% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.85% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.63%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и EPDIX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
DFSPX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
DFSPX
EPDIX
Сравнение DFSPX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.80 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.33 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.08 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 16.78 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.80 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и EPDIX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.17% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и EPDIX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -38.23% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.92% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -20.98% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -32.84% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -9.48% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.88% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и EPDIX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.68% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.47% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.36% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.09% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.01% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.86% | +1.27% |