PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSMX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSMX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSMX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.05%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий DFSMX и TFCYX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

DFSMX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSMXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.68

3.02

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.50

8.81

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.20

4.32

-1.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

26.02

-21.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

68.88

-47.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSMX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFCYX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSMXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

1.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между DFSMX и TFCYX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и TFCYX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и TFCYX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSMXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-1.10%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.10%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.67%

-1.10%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.10%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.02%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.04%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и TFCYX

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSMXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.10%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

0.55%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

0.81%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

1.21%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

0.92%

-0.15%