Сравнение DFSMX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.54% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и NRK
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
DFSMX vs. NRK — Ранг доходности на риск
DFSMX
NRK
Сравнение DFSMX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.96 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.49 | +5.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.19 | +2.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.16 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 2.62 | +19.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.96 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.01 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.25 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.29 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и NRK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и NRK
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и NRK
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -40.18% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -7.55% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -31.06% | +29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -31.06% | +29.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.91% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -8.22% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.33% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и NRK
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 3.50% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 5.50% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 8.54% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 9.76% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 10.28% | -9.51% |