PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSMX с MMIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSMX с MMIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX).

DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и MMIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSMX и MMIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		-0.62%3.56%2.42%5.45%-12.27%2.35%3.28%7.40%0.38%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у MMIBX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям MMIBX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.42% соответственно.

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%

MMIBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.61%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

MFS Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX
Часто сравнивают с MMIBX:
MMIBX с BIMIXMMIBX с AFTEXMMIBX с MUBMMIBX с DODIXMMIBX с DFABXMMIBX с BMNMMIBX с APUSX

Сравнение комиссий DFSMX и MMIBX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MMIBX в 1.45%.

MMIBX
MFS Municipal Income Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DFSMX vs. MMIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MMIBX
Ранг доходности на риск MMIBX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c MMIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSMXMMIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.68

0.53

+3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.50

0.73

+5.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.20

1.15

+2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

0.66

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.82

1.94

+19.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSMX vs. MMIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа MMIBX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и MMIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSMXMMIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

0.53

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

-0.02

+2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

0.33

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.81

+0.97

Корреляция

Корреляция между DFSMX и MMIBX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и MMIBX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности MMIBX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
MMIBX
MFS Municipal Income Fund		2.95%3.81%2.51%2.05%1.42%1.45%1.86%2.45%2.68%2.67%2.87%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и MMIBX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки MMIBX в -17.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и MMIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSMXMMIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-17.40%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-5.47%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.67%

-17.19%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-17.19%

+15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.20%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.81%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.87%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и MMIBX

Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у MFS Municipal Income Fund (MMIBX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSMXMMIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.27%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

1.89%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

5.54%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.78%

4.36%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

4.32%

-3.55%