Сравнение DFSMX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.23% против 3.02% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и MIY
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
DFSMX vs. MIY — Ранг доходности на риск
DFSMX
MIY
Сравнение DFSMX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.92 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 1.37 | +5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.18 | +2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.44 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 3.89 | +17.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.92 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.02 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.26 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.37 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и MIY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и MIY
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и MIY
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -42.19% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -8.12% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -34.59% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -34.59% | +32.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.68% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -8.33% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.01% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и MIY
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 4.80% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 8.73% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 11.37% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 11.43% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 11.83% | -11.06% |