PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSMX с DMNBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSMX с DMNBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) and DMNBX (DFA MN Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds from Dimensional. Over the past 5 years, DFSMX returned 1.76%/yr vs 1.22%/yr for DMNBX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFSMX charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for DMNBX.

Доходность

Сравнение доходности DFSMX и DMNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у DMNBX с доходностью 1.08%.

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.26%
1 год
2.39%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.76%
10 лет*
1.24%

DMNBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
0.78%
С начала года
1.08%
1 год
2.05%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSMX и DMNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		1.26%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%-0.15%
DMNBX
DFA MN Municipal Bond Portfolio		1.08%2.50%2.23%2.65%-2.03%-0.31%2.01%3.30%0.81%-46.67%

Correlation

The correlation between DFSMX and DMNBX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DFSMX and DMNBX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

DFA MN Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с CBTAXDFSMX с MYIDFSMX с VMLUXDFSMX с FOHFXDFSMX с DFNMDFSMX с KYTFXDFSMX с FUENX
Часто сравнивают с DMNBX:
DMNBX с NPVDMNBX с DFQTXDMNBX с FXIEXDMNBX с DFIEXDMNBX с DFABXDMNBX с BATVXDMNBX с DFCMX

Доходность на риск

DFSMX vs. DMNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DMNBX
Ранг доходности на риск DMNBX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMNBX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMNBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMNBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMNBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMNBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSMX c DMNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSMXDMNBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
2.86

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.18
4.95

+8.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.93

2.28

+4.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.85

4.08

+19.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

93.49

13.15

+80.34

DFSMX vs. DMNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа DMNBX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и DMNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSMX и DMNBX

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки DMNBX в -47.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и DMNBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSMXDMNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.66%

-47.47%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.50%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-0.91%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

-3.90%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.07%

+40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-44.02%

+43.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSMX и DMNBX

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) имеют волатильность 0.14% и 0.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSMXDMNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

0.57%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

0.72%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

1.06%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.76%

15.57%

-14.81%

Сравнение комиссий DFSMX и DMNBX

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DMNBX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSMX и DMNBX

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DMNBX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.56%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
DMNBX
DFA MN Municipal Bond Portfolio		2.33%2.06%2.10%1.48%0.89%0.79%1.60%1.14%1.10%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSMX and DMNBX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMNBX has higher volatility (0.14%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, DFSMX dropped -2.66% vs DMNBX's -47.47%.

DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSMX и DMNBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор