Сравнение DMNBX с DFQTX
DMNBX (DFA MN Municipal Bond Portfolio) and DFQTX (DFA US Core Equity 2 Portfolio I) are both mutual funds - DMNBX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional, while DFQTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DMNBX returned 1.16%/yr vs 12.23%/yr for DFQTX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DMNBX charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for DFQTX.
Доходность
Сравнение доходности DMNBX и DFQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMNBX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DFQTX с доходностью 11.55%.
DMNBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
DFQTX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам DMNBX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMNBX DFA MN Municipal Bond Portfolio | 0.79% | 2.50% | 2.23% | 2.65% | -2.03% | -0.31% | 2.01% | 3.30% | 0.81% | -46.67% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 11.55% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 11.07% |
Correlation
The correlation between DMNBX and DFQTX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMNBX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DMNBX
DFQTX
Сравнение DMNBX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMNBX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.44 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 3.38 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 14.79 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMNBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 2.45 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.72 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.51 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DMNBX и DFQTX
Максимальная просадка DMNBX за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMNBX и DFQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMNBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.47% | -59.35% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -8.47% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -19.71% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.90% | -22.64% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -0.59% | -39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.09% | -7.78% | -36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.92% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMNBX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) составляет 0.22%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что DMNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMNBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 2.96% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 8.91% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 11.69% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 17.00% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.26% | -2.59% |
Сравнение комиссий DMNBX и DFQTX
DMNBX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMNBX и DFQTX
Дивидендная доходность DMNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DFQTX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 0.96% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
DMNBX DFA MN Municipal Bond Portfolio | 2.35% | 2.06% | 2.10% | 1.48% | 0.89% | 0.79% | 1.60% | 1.14% | 1.10% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMNBX and DFQTX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFQTX has higher volatility (2.96%) compared to DMNBX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DMNBX dropped -47.47% vs DFQTX's -59.35%.
DMNBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMNBX и DFQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор