График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA MN Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) показал доход в 0.40% с начала года и 2.42% за последние 12 месяцев.
DFA MN Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.34%.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был июль 2017 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DMNBX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 25 июл. 2017 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.37% | -0.39% | 0.40% | |||||||||
| 2025 | 0.31% | 0.27% | -0.20% | 0.02% | 0.41% | 0.41% | 0.45% | 0.28% | 0.06% | -0.01% | 0.28% | 0.20% | 2.50% |
| 2024 | 0.00% | 0.04% | -0.02% | -0.13% | 0.18% | 0.57% | 0.61% | 0.47% | 0.27% | -0.12% | 0.28% | 0.06% | 2.23% |
| 2023 | 0.91% | -0.95% | 0.98% | -0.32% | -0.19% | 0.41% | 0.22% | 0.03% | -0.60% | 0.25% | 1.38% | 0.51% | 2.65% |
| 2022 | -0.85% | -0.26% | -1.12% | -0.66% | 0.90% | -0.03% | 0.79% | -1.15% | -1.16% | 0.09% | 1.44% | -0.01% | -2.03% |
| 2021 | 0.14% | -0.51% | 0.12% | 0.15% | -0.03% | -0.04% | 0.17% | -0.04% | -0.15% | -0.14% | 0.06% | -0.04% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
DFA MN Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет -4.10%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 11.07.2017.
- Этот фонд участвовал в 3.36% снижения S&P 500 Index, но только в -14.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.10%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -14.96%
- Участие в снижении
- 3.36%
Комиссия
Комиссия DMNBX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMNBX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMNBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.92 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.41 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.21 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.41 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 6.61 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DMNBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA MN Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.20 | $0.21 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.16 | $0.11 | $0.11 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.06% | 2.10% | 1.48% | 0.89% | 0.79% | 1.60% | 1.14% | 1.10% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA MN Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA MN Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 26 апр. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA MN Municipal Bond Portfolio составляет 40.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.47% | 25 июл. 2017 г. | 191 | 26 апр. 2018 г. | — | — | — |
| -0.11% | 11 июл. 2017 г. | 1 | 11 июл. 2017 г. | 1 | 12 июл. 2017 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...