- ISIN
- US25239Y4109
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 24 июл. 2017 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMNBX
DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции DMNBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMNBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) показал доход в 0.79% с начала года и 2.48% за последние 12 месяцев.
DFA MN Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DMNBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.33%.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был июль 2017 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DMNBX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 25 июл. 2017 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.37% | -0.39% | 0.10% | 0.19% | 0.10% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 0.27% | -0.20% | 0.02% | 0.41% | 0.41% | 0.45% | 0.28% | 0.06% | -0.01% | 0.28% | 0.20% | 2.50% |
| 2024 | 0.00% | 0.04% | -0.02% | -0.13% | 0.18% | 0.57% | 0.61% | 0.47% | 0.27% | -0.12% | 0.28% | 0.06% | 2.23% |
| 2023 | 0.91% | -0.95% | 0.98% | -0.32% | -0.19% | 0.41% | 0.22% | 0.03% | -0.60% | 0.25% | 1.38% | 0.51% | 2.65% |
| 2022 | -0.85% | -0.26% | -1.12% | -0.66% | 0.90% | -0.03% | 0.79% | -1.15% | -1.16% | 0.09% | 1.44% | -0.01% | -2.03% |
| 2021 | 0.14% | -0.51% | 0.12% | 0.15% | -0.03% | -0.04% | 0.17% | -0.04% | -0.15% | -0.14% | 0.06% | -0.04% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
DFA MN Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of -3.99%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2017.
- This fund participated in 3.36% of S&P 500 Index downside but only -13.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.99%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -13.94%
- Участие в снижении
- 3.36%
Комиссия
Комиссия DMNBX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMNBX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMNBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.41 | +1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 2.93 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 13.52 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA MN Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.20 | $0.21 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.16 | $0.11 | $0.11 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.06% | 2.10% | 1.48% | 0.89% | 0.79% | 1.60% | 1.14% | 1.10% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA MN Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA MN Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 26 апр. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA MN Municipal Bond Portfolio составляет 40.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2018 года2018 | -47.47%апр. 2018 г. | 9mo 5d | — | 8y 10moиюль 2017 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -0.11%июль 2017 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2017 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| DMNBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.47% | -56.78% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -9.10% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -18.90% | +17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.90% | -25.43% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | -0.74% | -39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.09% | -10.72% | -33.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.97% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DMNBX
Добавьте DFA MN Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMNBX