Сравнение DFSMX с COLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX).
DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г.. COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и COLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSMX и COLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у COLTX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям COLTX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.86% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSMX и COLTX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COLTX в 0.73%.
Доходность на риск
DFSMX vs. COLTX — Ранг доходности на риск
DFSMX
COLTX
Сравнение DFSMX c COLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | COLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.68 | 0.50 | +3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.50 | 0.70 | +5.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.20 | 1.14 | +2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.65 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.82 | 1.81 | +20.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 0.50 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 0.10 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.38 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.94 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DFSMX и COLTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и COLTX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности COLTX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и COLTX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки COLTX в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и COLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSMX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -18.07% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -6.59% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.67% | -18.07% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -18.07% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.52% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.64% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 2.38% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и COLTX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.11%, в то время как у Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSMX | COLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 1.37% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 2.06% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 6.72% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 5.18% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.95% | -4.18% |