Сравнение DFSMX с BATVX

С начала года, DFSMX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFSMX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSMX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATVX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSMX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFSMX и BATVX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что сопоставимо с доходностью BATVX в 2.42%

Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и BATVX.

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.