Сравнение BATVX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности BATVX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATVX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.33% | 2.80% | 2.48% | 1.41% | -0.10% | 0.00% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BATVX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -0.76%.
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATVX и PTEAX
BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
BATVX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
BATVX
PTEAX
Сравнение BATVX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATVX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 0.75 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.02 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.92 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.95 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATVX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 0.75 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.31 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между BATVX и PTEAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATVX и PTEAX
Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.42% | 2.76% | 2.44% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок BATVX и PTEAX
Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATVX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.20% | -38.72% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -4.78% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.66% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.95% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.50% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATVX и PTEAX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.00%, в то время как у Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATVX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.09% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 1.82% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 4.92% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.62% | 3.96% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 4.39% | -3.77% |