Коэффициент Шарпа BATVX равен 3.41, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 3.41 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа BATVX
BATVX опережает 98.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
- Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
- Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории
Позиция BATVX на рынке
График показывает коэффициент Шарпа BATVX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 1.06 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.06 до 1.95
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.74+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.64 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа BlackRock Allocation Target Shares с другими взаимными фондами в категории Municipal Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность BATVX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSMX | DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 4.30 | |||
| DFABX | DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 3.90 | |||
| DNYMX | DFA NY Municipal Bond Portfolio | 3.80 | |||
| DFCMX | DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 3.69 | |||
| ATOIX | abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 3.49 | |||
| BATVX | BlackRock Allocation Target Shares | 3.41 | |||
| FHMIX | Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 3.10 | |||
| TFCYX | SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.99 | |||
| MEMUX | Maine Municipal Fund | 2.99 | |||
| USMTX | JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.97 |
Сравните этот инструмент с чем угодно
Сколько истории цен использовать в расчёте
Загрузка графика...
BATVX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель