Сравнение DFSIX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSIX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -5.32% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -15.25% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSIX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
DFSIX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 13.59%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и GQEIX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
DFSIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
DFSIX
GQEIX
Сравнение DFSIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSIX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.69 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.77 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 1.97 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и GQEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и GQEIX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.94% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и GQEIX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -28.48% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -8.30% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -20.44% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -6.26% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -5.69% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.40% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и GQEIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSIX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.76% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.32% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 12.44% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.88% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.88% | -0.61% |