PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с VIDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFSI is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.74%/yr vs 25.15%/yr for VIDI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.30%.

DFSI

1 день
-2.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
4.33%
6 месяцев
3.89%
1 год
17.86%
3 года*
16.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
0.04%
1 месяц
-2.22%
С начала года
17.30%
6 месяцев
16.40%
1 год
39.06%
3 года*
25.15%
5 лет*
11.62%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и VIDI

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		4.33%33.62%4.98%17.86%10.47%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.30%41.83%6.03%18.92%9.83%

Correlation

The correlation between DFSI and VIDI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between DFSI and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и VIDI

Секторы
DFSI
VIDI

Финансовые услуги

24.2%
17.5%

Промышленность

21.7%
18.7%

Технологии

10.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.5%

Здравоохранение

9.0%
5.9%

Сырьевые материалы

7.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.4%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Энергетика

1.9%
7.0%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
VIDI
17.5%

Промышленность

DFSI
21.7%
VIDI
18.7%

Технологии

DFSI
10.5%
VIDI
18.4%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
VIDI
10.5%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
VIDI
5.9%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
VIDI
7.7%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
VIDI
5.6%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
VIDI
5.4%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
VIDI
2.6%

Энергетика

DFSI
1.9%
VIDI
7.0%

Недвижимость

DFSI
1.9%
VIDI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с VEADFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с EASG
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

DFSI vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.52

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.30

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.90

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

14.17

-8.72

DFSI vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и VIDI

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-48.39%

+35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.07%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.54%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.27%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-10.36%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.76%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и VIDI

Текущая волатильность для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) составляет 5.34%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.99%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

13.48%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.66%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.15%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

17.95%

-2.58%

Сравнение комиссий DFSI и VIDI

DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и VIDI

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VIDI в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		1.04%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.98%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

DFSI and VIDI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.99%) compared to DFSI (5.34%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs VIDI's -48.39%.

On 3-year performance, VIDI leads with 25.15% vs 16.74% for DFSI. On fees, DFSI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFSI has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VIDI has performed better with a 25.15% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.17% for DFSI.

They also come from different issuers: Dimensional and Vident. Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор