PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSHX с EPIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSHX с EPIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) and EPIBX (EuroPac International Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, DFSHX returned 2.12%/yr vs 2.03%/yr for EPIBX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSHX charges 0.16%/yr vs 1.15%/yr for EPIBX.

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и EPIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у EPIBX с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSHX имеют среднегодовую доходность 2.12%, а акции EPIBX немного отстают с 2.03%.

DFSHX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.05%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.12%

EPIBX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.10%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSHX и EPIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		1.41%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		-0.23%12.90%-3.30%9.94%-7.34%-4.60%7.45%5.13%-3.63%9.96%

Correlation

The correlation between DFSHX and EPIBX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.55

The correlation between DFSHX and EPIBX shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

EuroPac International Bond Fund

Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с TGGBXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFXDFSHX с EAIIXDFSHX с VTIIX
Часто сравнивают с EPIBX:
EPIBX с EPIVXEPIBX с UDBPXEPIBX с EPASXEPIBX с EPGFXEPIBX с EPDPXEPIBX с DFGFXEPIBX с EPDIX

Доходность на риск

DFSHX vs. EPIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EPIBX
Ранг доходности на риск EPIBX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c EPIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSHXEPIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.93

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
1.33

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.17

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

0.87

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

2.60

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSHX vs. EPIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа EPIBX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и EPIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSHXEPIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.93

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.11

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и EPIBX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки EPIBX в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и EPIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSHXEPIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-24.65%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-5.01%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-6.17%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-16.68%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-17.41%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.05%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-10.21%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.67%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и EPIBX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.72%, в то время как у EuroPac International Bond Fund (EPIBX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSHXEPIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.52%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

3.90%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

4.71%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

5.67%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.65%

5.64%

-2.99%

Сравнение комиссий DFSHX и EPIBX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EPIBX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и EPIBX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности EPIBX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.20%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		4.08%3.25%2.92%2.16%0.00%0.00%1.09%0.00%1.43%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

DFSHX and EPIBX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIBX has higher volatility (1.52%) compared to DFSHX (0.72%). In terms of maximum drawdown, DFSHX dropped -9.58% vs EPIBX's -24.65%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSHX и EPIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор