Сравнение DFSHX с CWBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и CWBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и CWBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -2.08% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -5.17% | 9.91% | 7.66% | -1.81% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции CWBFX по среднегодовой доходности: 2.02% против 0.20% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
CWBFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и CWBFX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CWBFX в 0.95%.
Доходность на риск
DFSHX vs. CWBFX — Ранг доходности на риск
DFSHX
CWBFX
Сравнение DFSHX c CWBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | CWBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 0.46 | +2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 0.69 | +4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.08 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.70 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 2.42 | +11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 0.46 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.37 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и CWBFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и CWBFX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности CWBFX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.83% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и CWBFX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и CWBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -27.91% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.45% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -26.34% | +16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -27.91% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -15.72% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.14% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.28% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и CWBFX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | CWBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.07% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 3.14% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 5.50% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 6.50% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 5.63% | -2.97% |