PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с CWBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и CWBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и CWBFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у CWBFX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции CWBFX по среднегодовой доходности: 2.02% против 0.20% соответственно.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

American Funds Capital World Bond Fund

Сравнение комиссий DFSHX и CWBFX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CWBFX в 0.95%.


Доходность на риск

DFSHX vs. CWBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c CWBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXCWBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

0.46

+2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

0.69

+4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.08

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.70

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

2.42

+11.77

DFSHX vs. CWBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа CWBFX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и CWBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXCWBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

0.46

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.37

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.39

Корреляция

Корреляция между DFSHX и CWBFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и CWBFX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности CWBFX в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и CWBFX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки CWBFX в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и CWBFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXCWBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-27.91%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-4.45%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-26.34%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-27.91%

+18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-15.72%

+14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.14%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.28%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и CWBFX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXCWBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.07%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

3.14%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

5.50%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

6.50%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

5.63%

-2.97%