Сравнение DFSD с TAXS
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. DFSD is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 1.08%.
DFSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSD и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.93% | 1.90% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.08% | 1.22% |
Correlation
The correlation between DFSD and TAXS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. TAXS — Ранг доходности на риск
DFSD
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFSD c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSD и TAXS
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -0.84% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.15% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.21% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 0.97% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 0.97% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.76% | 0.97% | +1.79% |
Сравнение комиссий DFSD и TAXS
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и TAXS
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TAXS в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.18% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.03% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and TAXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
DFSD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.03% for TAXS.
DFSD is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Northern Trust. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор