PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSCX с SSLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) and SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DFSCX returned 11.20%/yr vs 10.93%/yr for SSLCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFSCX charges 0.41%/yr vs 0.95%/yr for SSLCX.

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 16.94%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 12.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции SSLCX немного отстают с 10.93%.

DFSCX

1 день
0.66%
1 месяц
2.89%
С начала года
16.94%
6 месяцев
16.37%
1 год
35.45%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.05%
10 лет*
11.20%

SSLCX

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.70%
1 год
18.16%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSCX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		16.94%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		12.74%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%

Correlation

The correlation between DFSCX and SSLCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.95

The correlation between DFSCX and SSLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с AZBIXSSLCX с CAMSXSSLCX с AVLV

Доходность на риск

DFSCX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXSSLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.30

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.87

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

2.12

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

6.69

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.30

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и SSLCX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SSLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSCXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-63.14%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.78%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-17.34%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-22.57%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-48.07%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-11.31%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и SSLCX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSCXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.00%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

14.28%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

17.37%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

21.05%

+1.59%

Сравнение комиссий DFSCX и SSLCX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и SSLCX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SSLCX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.82%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.07%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Часто задаваемые вопросы

DFSCX and SSLCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSCX has higher volatility (4.48%) compared to SSLCX (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFSCX dropped -63.07% vs SSLCX's -63.14%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSCX и SSLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор