Сравнение DFSCX с SSLCX

С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции SSLCX немного отстают с 9.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFSCX и SSLCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SSLCX в 1.20%

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, примерно равная максимальной просадке SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SSLCX.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.