Сравнение DFSCX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции AZBIX немного впереди с 10.62%.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и AZBIX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
DFSCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
DFSCX
AZBIX
Сравнение DFSCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.66 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.85 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 6.82 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и AZBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и AZBIX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и AZBIX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -40.80% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -11.76% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -29.85% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -40.80% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.35% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.80% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.19% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и AZBIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 6.03%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.23% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.00% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 19.97% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.54% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.31% | +1.33% |