PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с TFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.56%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-1.09%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -1.09%.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.16%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

TFAIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.85%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с AFRAXDFRTX с DDFLXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с SAMBX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с LFRIXTFAIX с CAPIX

Сравнение комиссий DFRTX и TFAIX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.

DFRTX
DWS Floating Rate Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

DFRTX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.91

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.39

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.61

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.54

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.77

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.14

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFRTX и TFAIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и TFAIX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности TFAIX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и TFAIX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-19.93%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.96%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-5.88%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-0.80%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и TFAIX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.77%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

1.81%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

2.81%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.76%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.96%

+0.08%