PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с KTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRTX с KTCAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFRTX (DWS Floating Rate Fund) and KTCAX (DWS Science and Technology Fund) are both mutual funds - DFRTX is a Bank Loan fund managed by DWS, while KTCAX is a Technology Equities fund managed by DWS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFRTX charges 0.78%/yr vs 0.89%/yr for KTCAX.

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и KTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFRTX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTCAX

1 день
-3.86%
1 месяц
1.61%
С начала года
20.42%
6 месяцев
18.78%
1 год
40.19%
3 года*
33.25%
5 лет*
16.98%
10 лет*
23.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRTX и KTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		20.42%21.21%40.51%57.73%-36.66%22.68%46.12%42.35%-1.03%35.79%

Correlation

The correlation between DFRTX and KTCAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

DWS Science and Technology Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с AFRAXDFRTX с FFRSXDFRTX с LSFYXDFRTX с SCINXDFRTX с EIBLXDFRTX с CAPIX
Часто сравнивают с KTCAX:
KTCAX с XLKKTCAX с FSPTXKTCAX с VITAXKTCAX с FELAXKTCAX с VGHCXKTCAX с VDIGXKTCAX с VTI

Доходность на риск

DFRTX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KTCAX
Ранг доходности на риск KTCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTCAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTCAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTCAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTCAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTCAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFRTXKTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.63

—

DFRTX vs. KTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и KTCAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRTXKTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-82.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-27.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и KTCAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRTXKTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.42%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.28%

—

Сравнение комиссий DFRTX и KTCAX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KTCAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и KTCAX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности KTCAX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		4.24%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
KTCAX
DWS Science and Technology Fund		6.91%8.32%10.15%11.73%6.31%10.93%7.36%8.99%14.35%4.50%2.32%11.97%

Часто задаваемые вопросы

DFRTX and KTCAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRTX и KTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор