Сравнение DFRTX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRTX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRTX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.13% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью -1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFRTX имеют среднегодовую доходность 4.18%, а акции GIFIX немного впереди с 4.28%.
DFRTX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.18%
GIFIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRTX и GIFIX
И DFRTX, и GIFIX имеют комиссию равную 0.78%.
Доходность на риск
DFRTX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
DFRTX
GIFIX
Сравнение DFRTX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRTX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.17 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.08 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.34 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 5.34 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRTX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.17 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 1.81 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.58 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DFRTX и GIFIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRTX и GIFIX
Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 6.03% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFRTX и GIFIX
Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRTX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.11% | -19.03% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -1.97% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.44% | -6.30% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.32% | -19.03% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.76% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.56% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRTX и GIFIX
Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRTX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.53% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.73% | 1.61% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 2.67% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.67% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.34% | +0.70% |