PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRSX с MAPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFRSX с MAPTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, DFRSX returned 6.76%/yr vs 6.97%/yr for MAPTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRSX charges 0.42%/yr vs 1.09%/yr for MAPTX.

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и MAPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у MAPTX с доходностью 35.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFRSX имеют среднегодовую доходность 6.76%, а акции MAPTX немного впереди с 6.97%.

DFRSX

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.13%
1 год
27.33%
3 года*
13.82%
5 лет*
3.72%
10 лет*
6.76%

MAPTX

1 день
-0.65%
1 месяц
11.43%
С начала года
35.90%
6 месяцев
40.14%
1 год
65.62%
3 года*
20.67%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFRSX и MAPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		3.77%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		35.90%30.07%3.25%-4.82%-20.69%-17.92%28.88%10.75%-11.05%39.94%

Correlation

The correlation between DFRSX and MAPTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.68

The correlation between DFRSX and MAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

Matthews Pacific Tiger Fund

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с VPKIXDFRSX с FERIXDFRSX с MSAQXDFRSX с ASIAXDFRSX с MGSEXDFRSX с ETGIX
Часто сравнивают с MAPTX:
MAPTX с ASIAMAPTX с VOOMAPTX с PRIDXMAPTX с MATFXMAPTX с MJFOXMAPTX с MASGXMAPTX с MEGMX

Доходность на риск

DFRSX vs. MAPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAPTX
Ранг доходности на риск MAPTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c MAPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRSXMAPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.66

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.53

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.04

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

19.26

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRSX vs. MAPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа MAPTX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и MAPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRSXMAPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.66

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и MAPTX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке MAPTX в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и MAPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFRSXMAPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-69.79%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.03%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-22.23%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-48.55%

+18.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-52.31%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.28%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-17.44%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.62%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и MAPTX

Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 4.05%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFRSXMAPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

9.09%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

16.78%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

19.30%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.97%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.20%

-1.17%

Сравнение комиссий DFRSX и MAPTX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MAPTX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и MAPTX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности MAPTX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.74%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
MAPTX
Matthews Pacific Tiger Fund		1.71%2.33%8.93%2.93%8.52%4.85%5.74%3.44%4.78%1.25%2.61%11.18%

Часто задаваемые вопросы

DFRSX and MAPTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPTX has higher volatility (9.09%) compared to DFRSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs MAPTX's -69.79%.

MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFRSX и MAPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор