PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DFREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и QREARX

2026 (YTD)2025
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.14%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий DFREX и QREARX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Доходность на риск

DFREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

4.69

-4.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

7.22

-6.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.65

-1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

9.74

-9.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

40.50

-39.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

4.69

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.12

-1.76

Корреляция

Корреляция между DFREX и QREARX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и QREARX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и QREARX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-1.45%

-72.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-0.37%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-0.28%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-0.05%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.09%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и QREARX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.30%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

0.53%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

0.77%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

1.76%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

1.76%

+18.54%