PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DFREX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.31% соответственно.

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX

Сравнение комиссий DFREX и FRIRX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.

FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Доходность на риск

DFREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.30

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.14

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

4.76

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между DFREX и FRIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и FRIRX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и FRIRX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFREXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-34.50%

-39.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-4.30%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-18.18%

-14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-34.50%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-2.71%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-3.30%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.03%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и FRIRX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFREXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.66%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.84%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

4.91%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

6.53%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

9.49%

+10.81%