PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFREX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-1.93%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий DFREX и FIKMX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FIKMX в 0.59%.

FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Доходность на риск

DFREX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.99

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.32

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.17

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

4.90

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.99

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между DFREX и FIKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и FIKMX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FIKMX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и FIKMX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFREXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-34.49%

-39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-4.35%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-18.04%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-2.72%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-5.26%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.04%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и FIKMX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFREXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.67%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

2.90%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

4.96%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

6.52%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

10.69%

+9.61%