Сравнение DFQTX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
DFQTX управляется Dimensional. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -15.70% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и GQEIX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
DFQTX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
DFQTX
GQEIX
Сравнение DFQTX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.45 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.69 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.77 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 1.97 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.45 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и GQEIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и GQEIX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и GQEIX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -28.48% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -8.30% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -20.44% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.26% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.69% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.40% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и GQEIX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.76% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.32% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 12.44% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.88% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.88% | -0.61% |