Сравнение DFQTX с FNSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).
DFQTX управляется Dimensional. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и FNSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFQTX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -4.02% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 4.81% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.34% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.
DFQTX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.61%
FNSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFQTX и FNSTX
DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Доходность на риск
DFQTX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
DFQTX
FNSTX
Сравнение DFQTX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFQTX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.61 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.09 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.08 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 10.64 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFQTX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFQTX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFQTX и FNSTX
Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 4.03% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и FNSTX
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и FNSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFQTX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -35.82% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -8.43% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -21.97% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -7.47% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.25% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.44% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и FNSTX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFQTX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.52% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 12.38% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 16.05% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.92% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.79% | -0.54% |